Meta-Talk

Willkommen auch meinerseits zur Veranstaltung „Modellierung 2“!
Bevor wir direkt mit dem Übungsblatt starten hier die wichtigsten Randpunkte zum weiteren Ablauf.

• Im „Meta-Talk“-Kasten werden wir versuchen die Aufgaben in den aktuellen Kontext der Vorlesung zu setzten.
• Mit dem „Paper der Woche“ (siehe Kasten unter diesem Text) möchten wir die Möglichkeit geben sich bei Bedarf etwas forschungsnäher mit der Thematik auseinanderzusetzen. Es schadet dabei nicht sich einfach mal ins kalte Wasser zu stürzen und die Diskussion so gut es geht nachzuvollziehen. Das Lesen der Paper sind selbstverständlich freiwillig.
• Die Idee hinter dem „Zitat der Woche“ ist es, lediglich die bekannten Personen aus dem jeweiligen Feld vorzustellen.
• Im Übrigen können Sie aber auch die geräuscharme Version der Übungsaufgaben (ganz ohne Kommentare) lesen, indem Sie oben auf das  -Symbol klicken. ;)

• zum einen geht es natürlich darum, die Konzepte hinter dem Veranstaltungstitel „Statistische Datenmodellierung“ anhand praktischer Aufgaben zu üben,
• zum anderen ist es gerade hier nötig aktuelle Technologien/A.I./Deep Learning im Auge zu behalten, um die Relevanz in der Praxis aufzuzeigen.
  
• Wir werden versuchen nach Möglichkeit keine Überschneidungen mit bestehenden Veranstaltungen wie Data Mining, Machine Learning oder Computer Vision zu verursachen und stets darauf achten, dass die Aufgaben ohne tiefgehenderes Vorwissen bearbeitbar bleiben.
• Dies ist zugegeben gar nicht so einfach, weil sich das Feld A.I. gerade noch in seiner Blüte befindet, und die internen Mechanismen noch Thema aktueller Forschung sind. Wie wir noch sehen werden, werden selbst scheinbar kleine Aspekte auch noch in aktuellen Veröffentlichungen stets diskutiert und weitergeführt.
  
• Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass insbesondere in der zweiten Hälfte des Semesters, in dem wir uns tiefe Netze anschauen werden, das eigenständige Ausprobieren, die Recherche und die Diskussion mit uns und anderen Studierenden ein fest eingeplanter Teil dieser Veranstaltung sein wird.
• Der Plan ist, Methoden nach Möglichkeit eigenständig zu implementieren und dabei aktuell in der Forschung verwendete Tools & Arbeitsweisen auszuprobieren. (Siehe die Info-Box zu Aufgabe 0).

Aufgabe 0: PyTorch Tutorial

1. Installieren Sie Pytorch.
   Die nötigen Schritte für Ihr System sind hier zu finden: pytorch.org/get-started/locally
2. Testen Sie auch, ob Pytorch korrekt installiert ist.
   (Siehe Unterpunkt „Verification“ im „Get-Started“ Guide)
   • In den Aufgaben wird darauf geachtet, dass die Aufgaben sich auch möglichst ohne dedizierte GPU lösen lassen. Falls Sie eine GPU zur Verfügung haben, etwa lokal am Rechner oder in Google Colab oder ähnlichem, testen Sie dies am besten an dieser Stelle.
   • Hinweise für iOS-Nutzer: https://pytorch.org/tutorials/prototype/ios_gpu_workflow.html?highlight=gpu
3. Arbeiten Sie die angegebenen offiziellen Tutorials / Dokuseiten von Pytorch durch.
   Keine Angst, hier wurde bereits nur das Nötigste vorausgewählt und ganz im Ernst; jeder Versuch die Dokumentation oder die Tutorials neu aufzuarbeiten oder zu kopieren würde Ihnen wichtige Informationen vorenthalten. Aus dem Grund werden Sie hier direkt auf die Dokumentation verwiesen, da ohnehin dort gesucht werden muss, um das Toolset in seiner Gänze verwenden zu können.
   Wir benötigen im Moment lediglich die folgenden Themen:
   1. Learn the Basics/Tensors.
      (Quickstart kann hier übersprungen werden).
   2. Broadcasting
   3. Indexing
   4. Reshaping

Aufgabe 1: PyTorch Basics

Das Ziel ist es sich hier mit vektorisierter Rechnung auseinanderzusetzen, also in keiner der Aufgaben Python-for Schleifen zu benutzen!

1. Erstellen von Tensoren & einfache Rechnungen
   1. Erstellen Sie einen Tensor der ersten 1'000'000 Quadratzahlen.
   2. Erstellen Sie einen zufälligen Tensor der gleichen Größe mit zufälligen Zahlen zwischen 0 und 1 und sortieren Sie diesen.
2. Broadcasting
   1. Erstellen Sie eine Multiplikations/„Ein-Mal-Eins“ Tabelle mithilfe von Broadcasting, also:

      tensor([[   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,  10],
              [   2,   4,   6,   8,  10,  12,  14,  16,  18,  20],
              [   3,   6,   9,  12,  15,  18,  21,  24,  27,  30],
              [   4,   8,  12,  16,  20,  24,  28,  32,  36,  40],
              [   5,  10,  15,  20,  25,  30,  35,  40,  45,  50],
              [   6,  12,  18,  24,  30,  36,  42,  48,  54,  60],
              [   7,  14,  21,  28,  35,  42,  49,  56,  63,  70],
              [   8,  16,  24,  32,  40,  48,  56,  64,  72,  80],
              [   9,  18,  27,  36,  45,  54,  63,  72,  81,  90],
              [  10,  20,  30,  40,  50,  60,  70,  80,  90, 100]])
      

   2. Erstellen Sie einen zufälligen 2d-Tensor aus \(\{0,1\}^{1000\times 1000}\) und teilen Sie alle Zahlen durch die jeweilige Spaltensumme.
      Verifizieren Sie, dass die Spaltensumme des resultierenden Tensors stets 1 ist.
3. Reshaping & Indizierung
   1. Erstellen Sie eine 2d-Tensor (beispelsweise der Größe \(10 \times 10\)), der mit zufälligen ganzen Zahlen zwischen 1 und 10 gefüllt ist.
      Geben Sie jeweils einen Ausdruck an, der
      1. alle geraden Zahlen auf 0 setzt
      2. den Anteil gerader Zahlen in einer beliebigen Matrix zählt
      3. alle Spalten quadriert, die mindestens eine 5 enthalten
      4. alle Diagonaleinträge auf 0 setzt.
      5. die erste Spalte und die erste Zeile vertauscht
   2. Erstellen Sie eine Funktion, die einen 2d-Tensor aus \(\{0,1\}^{n\times n}\) zurückgibt, der wie ein Schachbrett gefüllt ist.
      
      Hinweis: torch.stack.
      Beispiel:

      > chess(9)
        tensor([[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
                [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
                [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
                [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
                [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
                [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
                [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
                [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
                [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]], dtype=torch.int32)
      

   3. Erstellen Sie eine Funktion, die einen „Hypercube“ der Kantenlänge 3 und Dimension n erstellt, bei dem jeweils überall eine 1 steht, außer im Zentrum, dort soll eine 0 stehen.
      
   4. Erstellen Sie eine Funktion, die einen „Hypercube“ der Kantenlänge 3 und Dimension n erstellt, bei dem jeweils eine 1 auf jeder Ecke steht, ansonsten aber nur mit 0en gefüllt ist.
      Hinweis: Das Schwierige ist hier insbesondere keine Schleife zu verwenden. Konstruieren Sie zum Beispiel den Hypercube also für kleine Dimensionen per Hand, flatten (oder .reshape(-1)en) Sie den Würfel und prüfen Sie in welcher Frequenz sich die 1en befinden.
4. Zusammengenommen: Implementieren Sie die Mandelbrotmenge mithilfe von Pytorch.
   Visualisieren Sie sie beispelsweise mit Matplotlib. Der Sinn hierbei ist Jupyter/Colab auszutesten, denn in diesen Tools können Sie ihre Ergebnisse stehts griffbereit präsentieren.
   
   Ein paar Hinweise:
   Erstellen Sie dazu ein Gitter auf der komplexen Ebene. Starten Sie beispielsweise mit dem komplexen Interval \([-2,1]\times [-1,1]\).
   (Pytorch Implementiert auch komplexe Zahlen)
   
   Das Gitter stellt dabei unseren Computerbildschirm mit (\(w\times h\) Pixeln) dar. Führen Sie die folgende Rechnung \(n\)-fach (\(n=250\) liefert gute Ergebnisse) auf dem Gitter \(c\) aus: \[ z_{n+1} = z_n^2 + c \] (Sie können diese Zeile fast direkt so abtippen. Hier ist es natürlich erlaubt eine Schleife zu benutzen).
   
   Nun müssen wir lediglich testen, ob die Folge divergiert. Es reicht hierbei aus zu prüfen, ob \(|z_n| > 2\) ist.
   
   Plotten Sie als nächstes das Gitter mit Matplotlib:

   import matplotlib as plt
   import torch
   
   # diese Zeile müssen Sie natürlich gegen das Ergebnis der oberen Formel ersetzen.
   data = torch.random.random((100,100))
   
   plt.pcolormesh(data, cmap="viridis", linewidth=0, shading='flat')
   plt.plot()
   plt.show()
   

Aufgabe 2: Generierung von „Zufall“

Gegeben einer Funktion, die eine Zahl zwischen 0 und 1 würfelt (torch.rand) definieren Sie eine Funktion, die eine Zufallsvariable mit folgender Verteilung ausgibt:
(Zeigen Sie für jeden Funktion auch anhand eines Histograms, dass die Verteilung jeweils korrekt ist.)

Hinweis: Die einfachste Möglichkeit reicht hier aus. Es ist hier natürlich nicht erlaubt die vorgefertigten Methoden aus Pytorch zu benutzen.

1. Bernoulli-Verteilung a.k.a. Münzwurf \[ X \sim \text{Ber}_p \Leftrightarrow P(X = 0) = p, \text{ und } P(X=1) = (1-p) \]
   
   Mit anderen Worten, die Ausgabe soll 1 sein mit einer Wahrscheinlichkeit von \(p\) und 0 mit einer Wahrscheinlichkeit von \((1-p)\).
2. Binomial-Verteilung a.k.a. \(n\)-facher Münzwurf \[ X \sim \text{B}_{n,p} \Leftrightarrow P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \]
   
   Die Zufallsvariable ist die Anzahl an 1en, bei einem \(n\)-fachen Münzwurf.
3. Beliebige Verteilungen mit invertierbaren Verteilungsfunktionen:
   Wie wir in der nächsten VL sehen werden, konvergiert die Summe unabhängiger gleichverteilter Zufallsvariablen (z.B. die Summe sehr vieler Münzwürfe) gegen eine Gauss-Verteilung. \[ X \sim \mathcal{N}_{\mu,\sigma} \Leftrightarrow P(X = x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi} } e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)} \] Also die oben bestimmte Bernoulli-Verteilte Zufallsvariable zu verwenden, um eine Gauss-Verteilung a.k.a. natürliches Rauschen wäre durchaus machbar, aber leider zum einen ineffektiv, zum anderen Beschränkt auf Gaußverteilungen. Aus diesem Grund möchten wir eine viel allgemeinere Methode implementieren.
   
   Wir implementieren nun eine Methode, die uns für eine beliebige invertierbare Verteilungsfunktion (CDF) und gegebenes uniformes Rauschen auf dem Interval \([0,1)\) eine reelle Zufallsvariable mit genau der gewünschten Verteilung ausgibt.
   
   Methode:
   Gegeben Sei die gewünschten Verteilung, die die Zufallsvariable am Ende haben soll. O.b.d.A. ist ihr Bild \([0,1)\), d.h. sie gibt lediglich Werte zwischen \(0\) und \(1\) aus.
   Nun samplen wir eine uniform verteilte Zufallsvariable \(X\in[0,1)\).
   Anschließend schießen wir zufällig von der y-Achse vom gesampleten wert aus in Richtung der CDF (parallel zur x-Achse). Der zugehörige Wert auf der x-Achse zum Schnittpunkt der Geraden mit der CDF definieren wir als Wert unserer Zufallsvariable.
   
   Implementieren Sie das angegebene Verfahren.
   Implementieren Sie auch die Reskalierung für den Fall, dass das Bild der Verteilungsfunktion \([a,b)\) ist.
   Implementieren Sie so eine Gaussverteilte Zufallsvariable. Prüfen Sie auch hier, dass die resultierende Zufallsvariable tatsächlich Gaußverteilt ist.